システムトレードを行う場合の証券会社

　システムトレードを行うにあたって、自動売買可能な手段を提供している証券会社を抽出し、手段の特徴、利用料、取引に係る売買手数料をまとめた。そのうえで、自動売買ツールを作成するうえで活用する手段を定め、口座開設する証券会社を選択した。

自動売買ツールを提供する証券会社と方式

　自動売買可能な手段を提供している証券会社は、楽天証券、岡三オンライン証券、auカブコム証券の3社のみ。
　楽天証券と岡三オンライン証券はRSS（リアルタイムスプレッドシート）という方式。楽天証券曰く「マーケットスピード投資情報ページ「市況情報（先物OP市況情報）」に表示される値を特殊な関数（RSS関数）を用いて市販表計算ソフト『Microsoft　Excel』に取り込み、セル上に表示させるツール」。岡三オンライン証券曰く「Excelのアドインツール」。要は、Excel上で、証券会社固有のRSS関数を用いて、各証券会社が持つ市況情報取得および銘柄発注を可能にするものである。
　一方、auカブコム証券は、API（アプリケーションプログラミングインタフェース）という方式で、auカブコム証券曰く「個人投資家のお客さまがプログラミングベースで自由な発想により、ご自身の投資戦略を実現できる最適な環境を提供」するもの。具体的には、「使用するプログラミング言語に制約のないREST形式により提供 （任意の開発言語によるデータ取得や注文執行が可能）、専用のExcelアドインを提供（日頃のビジネスニーズで使い慣れたマクロや関数等のExcel諸機能のスキルを生かしたトレーディング環境の構築にも対応）」するもの。要は、Excelに限らず、任意のプログラミング言語で、市況情報取得および銘柄発注を可能にするものである。
　仕事では業務効率化のために、Excel VBAを活用することがある。個人的なスキルを活用して、VBAを使って自動売買システムを構築する（高速処理を図るため、Excelシート関数は使わない前提）のであれば、どの証券会社を選択しても変わらない（RSSはVBA で使用可能）。そのため、後は個人的な感覚で選択する。VBAによるプログラミングベースのシステム構築の場合APIの方がシステムの自由度が高いと思われること、APIは2020年から提供されており新しいもの好きの感性をくすぐることから、APIを活用することを考えていく。

各証券会社の自動売買ツール利用料

　念のため、API利用料を確認しておく。kabuステーションAPIは利用料990円/月であるものの、普段使いすれば必ず無料条件を満たせるため、利用料は障壁とならない。

各証券会社の売買手数料

　売買に係る手数料も確認しておく。現物取引or信用取引、ワンショットor定額で異なる。当面、小規模な取引でシステムトレードツールを構築していくことになるため、現物取引の定額コースを利用すれば、0円で売買可能。将来的に、取引規模が大きくなれば、信用取引を使えば、0円で売買可能。つまり、手数料についても障壁とならない。

＜ワンショット・現物取引手数料比較＞

※1：大口融通達成（まいにち判定：信用取引：本日の新規建約定金額の合計が3,000万円以上等）で、3カ月間、大口優遇（→の手数料）が受けられる
※2：約定金額×0.099％＋99円【上限：4,059円】
※3：以降100万円増加ごとに330円ずつ増加【上限：3,300円】

＜ワンショット・信用取引手数料比較＞

※1：大口融通達成（まいにち判定：信用取引：本日の新規建約定金額の合計が3,000万円以上等）で、3カ月間、大口優遇（手数料無料）が受けられる
※2：「デイトレ信用（当日中に返済するデイトレード向けの信用取引）」は手数料無料
※3：「信用ロボアド」「kabuステーションAPI®」経由でのお取引は手数料無料

＜定額・現物取引手数料比較＞

＜定額・信用取引手数料比較＞

まとめ

　au カブコム証券は自動売買利用料や売買手数料が他社と比較しても高くないこと、RSS関数よりAPIの方がプログラムの自由度に優れていると感じることから、kabuステーションAPIを利用することとした。kabuステーションAPIを利用したシステムトレードツールの構築は今後頑張っていきたい。